Банк России улучшит систему управления процентным риском по банковскому портфелю, чтобы в случае изменения процентных ставок исключить ухудшение их финансового состояния. Так, ЦБ собирается ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю, а также изменить требования к управлению данным риском, говорится в пресс-релизе регулятора.
«Проект положения Банка России устанавливает порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок, а также критерии признания процентного риска по банковскому портфелю высоким для использования в системе управления рисками и капиталом кредитной организации», — сообщает пресс-служба регулятора.
В проекте положения говорится, что метод оценки изменения экономической стоимости капитала является новой версией используемого в настоящее время в целях оценки экономического положения банков метода, в отличие от которого предполагает полную переоценку стоимости инструментов под влиянием изменения процентных ставок, а не только линейную часть изменения, а также предусматривает применение различных сценариев изменения процентных ставок для инструментов, номинированных в различных валютах.
Второй показатель, метод оценки чувствительности чистого процентного дохода (процентной маржи) к изменению рыночных ставок, предполагает различные изменения процентных ставок для инструментов, номинированных в различных валютах, обеспечивая тем самым более точную оценку стрессового изменения процентного дохода.
